Strategie porównywania handlu

Porównanie Algorytmów Genetycznych dla Strategii Handlowych Ostateczne ceny brutto mogą się różnić w zależności od podatku VAT. W tym wkładzie opisujemy i porównujemy dwa systemy genetyczne, które tworzą strategie handlowe. Pierwszy system opiera się na założeniu, że macierz wagi połączenia sieci neuronowej reprezentuje genotyp jednostki i może być zmieniona przez algorytm genetyczny. Drugi system wykorzystuje programowanie genetyczne w celu uzyskania strategii handlowych. Jako dane wejściowe w naszych eksperymentach wykorzystano techniczne wskaźniki zasobów NASDAQ. W rezultacie algorytmy generują strategie handlowe, tzn. Kupują, przechwytują i sprzedają sygnały. Nasza hipoteza, że ​​strategie uzyskiwane dzięki programowaniu genetycznemu przynoszą lepsze rezultaty, niż strategia "kupuj i trzymaj", okazały się statystycznie znaczące. Omawiamy nasze wyniki i porównamy je z naszymi poprzednimi doświadczeniami z technologią rozmytą, podejściem fraktalnym i prostą strategią wskaźników technicznych. Algorytmy genetyczne podejście neurogenne neuroevolutionary system planowanie genetyczne sieć neuronowa prognoza inwestycyjna handel modelowanie finansowe analiza technicznaVolatility Strategie handlowe, porównanie ryzyka ryzyka zmienności i strategii rentowności Roll strategii obrotu zmiennością W poprzednich artykułach przedstawiliśmy 2 strategie handlu zmiennością: jedna strategia opiera się na (VRP), a druga w strukturze terminów zmienności lub plon (RY). W niniejszym poście przedstawiamy szczegółowe porównanie tych dwóch strategii i analizujemy ich ostatnie osiągnięcia. Pierwsza strategia (VRP) oparta jest na premiach z tytułu ryzyka związanego z ryzykiem zmienności. Zasady obrotu są następujące: 1) Kup (lub osłonę) VXX, jeśli wskaźnik VIX 5D średnio 10D HV w SP500 Sprzedaj (lub krótko) VXX, jeśli indeks VIX 5D średnio 10D HV firmy SP500 Druga strategia (RY) jest oparta na tle kontradyktoryjności struktury struktury zmienności. Zasady obrotu są następujące: Kup VXX, jeśli Średnia dywidenda 5-dniowa z VIXVXV gt1 (tzn. Do tyłu) Sprzedaj VXX, jeśli średnia ruchoma 5-dniowa z VIXVXV lt 1 (tj. Contango) Poniższa tabela przedstawia prognozy wyników od stycznia 2009 r. Do grudnia 2018 r. Kapitał zakładowy wynosi 10000 i jest w pełni zainwestowany w każdy handel (inny system klasyfikacji pozycji przyniesie różne wartości końcowe dla portfeli, ale procentowy zwrot każdego handlu pozostaje taki sam) zauważamy, że RY produkuje mniej transakcji, ma niższy roczny powrót, ale mniej wypłat niż VRP. Poniższy wykres przedstawia akcje portfela dla obu strategii. Z wykresu wynika, że ​​VRP poniósł duże straty podczas sprzedaży w sierpniu 2018 r., Podczas gdy RY osiągnął lepsze wyniki. W następnej sekcji zbadamy przyczyny wycofania. Skuteczność w sierpniu 2018 r. Na poniższym wykresie przedstawiono 10-dniowy HV SP500 (niebieska linia ciągła), jego 5-dniowa średnia ruchoma (niebieska linia przerywana), indeks VIX (czerwona linia ciągła) i jego 5-dniowa średnia ruchoma linia przerywana) w lipcu i sierpniu 2018 r. Jak widzimy, sygnał wejścia do wygenerowania został wygenerowany 21 lipca (czerwona strzałka). Handel pozostawał krótki, aż sygnał z wyjścia został uruchomiony 31 sierpnia (niebieska strzałka). System wychodzi z handlu z dużą stratą. Powodem, dla którego system pozostawał na rynku, podczas gdy SP500 spada, jest to, że w tym okresie VIX był zawsze wyższy niż 5D MA 10D HV. Oznacza to, że 10D HV nie był dobrym przybliżeniem dla rzeczywistej niestabilności w tym bardzo niestabilnym okresie. Przypomnijmy, że oczekiwana wartość przyszłej zmienności nie jest zauważalna. Spadek ten stanowi wyraźny przykład, że oszacowanie rzeczywistej zmienności nie jest zadaniem trywialnym. Natomiast strategia RY bardziej reagowała na zmiany warunków rynkowych. To było długie w sierpniu odsprzedaży (niebieska strzałka na poniższym wykresie) i opuściła handel z zyskiem. Odpowiedzialność wynika z faktu, że zarówno VIX jak i VXV wykorzystywane do generowania sygnałów handlowych są widoczne. Poniższy wykres przedstawia współczynnik VIXVXV (czarna linia) i jego średnią ruchową 5D (czerwona linia). Podsumowując, wolimy strategię RY ze względu na jej szybkość reakcji i niższe wypłaty. Oba zmienne stosowane w tej strategii są możliwe do zaobserwowania. VRP, mimo że opiera się na dobrej kondycji, cierpi na wadę, której jedna z jego zmiennych nie jest widoczna. Aby ją poprawić, należy wyliczyć lepszą ocenę oczekiwanej wartości przyszłej zmienności. To zadanie nie jest jednak trywialne. 1 T Cooper, Łatwa Inwestycja Z Zamarciem, SSRN. 2017Top 5 Popularne strategie handlowe Ten artykuł pokaże niektóre z najczęstszych strategii handlowych, a także, w jaki sposób można analizować zalety i wady każdego, aby decydować o najlepszym dla Twojego osobistego stylu handlowego. Pięć największych strategii, które obejmiemy: Breakouts to jedna z najpopularniejszych technik stosowanych na rynku do handlu. Obejmują one określenie kluczowych poziomów cen, a następnie zakupów lub sprzedaży w miarę obniżania cen ustalonych wcześniej. Oczekuje się, że jeśli cena ma wystarczającą siłę, aby złamać poziom, to będzie nadal poruszać się w tym kierunku. Koncepcja breakoutu jest stosunkowo prosta i wymaga umiarkowanego zrozumienia wsparcia i oporu. Kiedy rynek trenuje i idzie mocno w jednym kierunku, transakcja breakout gwarantuje, że nigdy nie przegapisz ruchu. Zwykle pęknięcia są stosowane, gdy rynek jest już w lub w pobliżu skrajnie wysokich niszczy niedawnej przeszłości. Oczekuje się, że cena będzie nadal przemieszczać się z tendencją, a właściwie przekroczy najwyższy poziom i kontynuować. Mając to na uwadze, aby skutecznie przejąć handel, musimy po prostu złożyć zamówienie powyżej wysokiego lub tuż poniżej najniższego poziomu, tak aby handel automatycznie był wprowadzany w momencie, gdy kurs się porusza. Są to tzw. Limity. Bardzo ważne jest, aby uniknąć luk handlowych, gdy rynek nie ma tendencji, ponieważ spowoduje to fałszywe transakcje, które powodują straty. Powodem tych strat jest to, że rynek nie ma siły, aby kontynuować ruch poza najwyższe poziomy i niskie. Kiedy cena uderza w te obszary, zwykle spada z powrotem do poprzedniego przedziału, skutkując stratami dla podmiotów gospodarczych, starając się trzymać się w kierunku ruchu. Retracements Retracements wymaga nieco innego zestawu umiejętności i obraca się wokół przedsiębiorcy, określającego jasny kierunek zmiany ceny i przekonać się, że cena będzie się dalej poruszać Ta strategia opiera się na fakcie, że po każdym ruchu w oczekiwanym kierunku, cena będzie chwilowo odwracana, gdy handlowcy zaczną zarabiać, a początkujący uczestnicy próbują handlować w przeciwnym kierunku. Te pociągnięcia grzbietów lub rewersowania oferują profesjonalnym przedsiębiorcom z dużo lepszą cenę, pod którą należy wejść w pierwotnym kierunku tuż przed kontynuacją ruchu. Podczas wymiany handlowej jest również podtrzymywany i oporowy, podobnie jak w przypadku przerw. Analiza fundamentalna ma również kluczowe znaczenie dla tego typu transakcji. Kiedy nastąpiło pierwsze przejście, handlowcy będą świadomi różnych poziomów cen, które zostały naruszone w pierwotnym ruchu. Zwracają szczególną uwagę na kluczowe poziomy Wsparcia i Oporu oraz obszary na wykresie cen, na przykład poziomy 00. Są to poziomy, które będą wyglądać na kupno lub sprzedaż od późniejszego. Wycofywania są wykorzystywane tylko przez przedsiębiorców w czasach, gdy krótkoterminowe nastroje są zmieniane przez zdarzenia gospodarcze i wiadomości. Ta nowość może powodować tymczasowe wstrząsy na rynku, co prowadzi do tych odwzorowań w kierunku pierwotnego ruchu. Początkowe przyczyny tego ruchu mogą pozostać na miejscu, ale krótkoterminowe zdarzenie może powodować, że inwestorzy się denerwują i biorą swoje zyski, co z kolei powoduje zejście z prądem. Ponieważ początkowe warunki pozostają takie, to oferuje innym profesjonalnym inwestorom możliwość powrotu do ruchu w lepszej cenie, co często robią. Trasa wycofywania jest na ogół bezskuteczna, jeśli nie ma podstawowych podstaw przemieszczania się. Zatem jeśli widzisz duży ruch, ale nie można zidentyfikować jasnego podstawowego powodu tego ruchu, kierunek może szybko się zmienić, a to, co wydaje się być z powrotem, może okazać się nowym ruchem w przeciwnym kierunku. Spowoduje to straty dla każdego, kto stara się handlować zgodnie z pierwotnym ruchem. Rynek walutowy jest ogromny, a dzienne wielkości to ponad 4 biliony USD. Podczas handlu Forex potrzebujesz rzetelnej i wysoce regulowanej oferty brokera walutowego: (i) Narrow Spreads amp Commissions (ii) Różnorodność opcji handlowych i aktywów (iii) Szybka realizacja bez re-cytuów News-Trading i Curry-Trading są najlepsze strategie handlowe Forex. RYNKI ZASOBÓW Indeksy zapasów Indeksy mogą okazać się bardzo rentowne w długim okresie, jeśli nauczysz się przestrzegać pewnych zasad. Zaczynamy zarabiać, gdy tylko uda Ci się zidentyfikować dwie ważne zmienne: (i) Co kupić za pomocą analizy fundamentalnej (ii) Kiedy kupić za pomocą analizy technicznej Zapasy i indeksy mają tendencję do obserwowania upartych wzorców w ciągu ostatnich 7-9 lat i po nieprzyjemnych wzorach ostatnich 3-4 lat. RYNKI TOWAROWE Trading Commodities wymaga doskonałych informacji i bardzo dobrego zrozumienia, jak zmienia się popyt i podaż. (Iii) Instrumenty egzotyczne Opcje binarne Energetyki mają tendencję do przestrzegania rocznych wzorców czasowych, podczas gdy metale szlachetne mają tendencję do obserwowania dłuższych kręgów czasowych.